Dr. Robert Knobloch

Proseminar "Elementare Finanzmathematik"

Sommersemester 2013


Das Promseminar findet als Blockveranstaltung im Raum 316 (SR 10), Geb. E2 4, statt. Es wird zwei Blöcke von Vorträgen geben, der erste am 1. Juni und der zweite am 8. Juni, jeweils ab 9:00 Uhr, und für den Scheinerwerb ist die Anwesenheit an beiden Tagen Pflicht. Die Vorträge sollen zwischen 50 und 60 Minuten dauern, anschließend gibt es noch Diskussionen zu den Vorträgen. Um 3 CP zu erwerben, reicht es einen Vortrag zu halten. Um 4,5 CP zu erwerben, muss zusätzlich zu dem Vortrag noch eine schriftliche Ausarbeitung abgegeben werden.

Literatur:

Pablo Koch Medina, Sandro Merino; Mathematical Finance and Probability. A Discrete Introduction, Birkhäuser


Vorträge:

Datum

Name

Titel

Buchabschnitte

Seiten

01.06.2013

Hannah Reuter Einführung

2.1.1 - 2.1.9

07-15

01.06.2013

Samira Meng Portfolios

2.1.10 - 2.1.19

16-21

01.06.2013

Kevin Kunz Vollständiger Markt

2.2

21-24

01.06.2013

Jan Michels Arbitrage

2.3

25-28

01.06.2013

Verena Metz Risikobereinigtes Wahrscheinlichkeitsmaß

2.4

28-33

01.06.2013

Daniel Gottwald Äquivalente Martingalmaße

2.5

33-36

08.06.2013

Aline Kiefer Optionen

2.6

36-38

08.06.2013

Daniel Meyer Lineare Funktionale

3.1 & 3.2.1

41-44

08.06.2013

Marc Bambach Positive Lineare Funtionale

3.2.2 - 3.2.4

44-47

08.06.2013

Sarah Tröbs Trennende Hyperebenen

3.3.1

48-50

08.06.2013

Mathias Krämer Trennungssätze

3.3.2

51-53



Aktualisiert am 17. April 2013 von Robert Knobloch