Geförderte Forschungsprojekte:
- Projekt: Approximation optimaler Stoppprobleme und reflektierter rückwärts-stochastischer Differentialgleichungen mittels konvexer Optimierung und Penalisierung
im Rahmen des: DFG-Schwerpunktprogramms 1324
Projektleiter: Prof. Dr. Christian Bender , Prof. Dr. Denis Belomestny
- Projekt: Stochastische Integrationstheorie für fraktionale Levy-Prozesse und verwandte Prozesse
im Rahmen einer: DFG- Einzelförderung
Projektleiter: Prof. Dr. Christian Bender
Mitarbeiter: Philip Oberacker, M.Sc.
- Projekt: Validierung numerischer Lösungen zu hoch-dimensionalen rückwärts-stochastischen Differentialgleichungen aus dem Finanzbereich
im Rahmen des: DFG-Schwerpunktprogramms 1324
Projektleiter: Prof. Dr. Christian Bender , Prof. Dr. Matthias Bollhöfer
Mitarbeiterin: Dipl. Math. Jessica Steiner
- Projekt: Bewertung mehrfach ausübbarer Optionen
gefördert durch: DAAD (ATN-Germany Joint Research Co-operation)
Projektleiter: Prof. Dr. Christian Bender , Assoc.Prof. Nikolai Dokuchaev
- Projekt: Mitarbeit in der Unterarbeitsgruppe Wechselmodelle in der Privaten Krankenversicherung des Arbeitskreises Wechselmodelle auf der Basis von
individualisierten, gesundheitszustandsabhängigen Übertragungswerten der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
Mitarbeiter: Prof. Dr. Henryk Zähle
Aktualisiert am: 25 Jul 2011 Peter Parczewski
