Stochastik Parczewski

Dipl.-Math. Peter Parczewski

Universität des Saarlandes
Fachrichtung Mathematik
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66041 Saarbrücken

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Tel.:   +49/681/302-64115
Fax:   +49/681/302-6583

E-mail:   parcz [at] math.uni-sb.de
Sprechstunde: n.V.

Lehre im Wintersemester 2011/2012:

Übungen zu Stochastische Differentialgleichungen

Seminar zur Stochastik

Forschungsinteressen:
Promotionsthema: Approximation des Wick-Itô Kalküls bezüglich der fraktionalen Brownschen Bewegung mittels eines diskreten Wick Kalküls.

Stochastische Analysis
Fraktionale Brownsche Bewegung
Symbolische Dynamik und Ergodentheorie

Publikationen:

P. Parczewski (2007) Odometer auf lokalkompakten Markov-Shifts. Diplomarbeit. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
C. Bender, P. Parczewski (2010) Approximating a Geometric Fractional Brownian Motion and Related Processes via Discrete Wick Calculus. Bernoulli,16(2), 389-417.
C. Bender, P. Parczewski (2011) On the Connection between Discrete and Continuous Wick Calculus with an Application to the Fractional Black-Scholes Model. Erscheint in: Cohen et al. (Eds.), Stochastic Processes, Filtering, Control and Their Applications, World Scientific.

Aktualisiert am: 13 Dez 2011 Peter Parczewski