Forschungsgebiete

Prof. Dr. Christian Bender

  • Bewertung von Finanzderivaten
  • Rückwärtsstochastische Differentialgleichungen
  • Monte-Carlo-Methoden
  • Stochastische Integrationstheorie
  • Fraktionale Brownsche Bewegung

Prof. Dr. Henryk Zähle

  • Asymptotische und Nichtparametrische Statistik
  • Risikomessung und Versicherungsmathematik
  • Approximation stochastischer Differenzialgleichungen


Aktualisiert am: 23 Mar 2010  Peter Parczewski